Finance And Stochastics

Finance And Stochastics

金融与随机

  • 2区 中科院分区
  • Q3 JCR分区

期刊简介

《Finance And Stochastics》是由Springer Berlin Heidelberg出版社于1996年创办的英文国际期刊(ISSN: 0949-2984,E-ISSN: 1432-1122),该期刊长期致力于数学跨学科应用领域的创新研究,主要研究方向为管理科学-数学跨学科应用。作为SCIE、SSCI收录期刊(JCR分区 Q3,中科院 2区),本刊采用OA未开放获取模式(OA占比0.2375%),以发表数学跨学科应用领域等方向的原创性研究为核心(研究类文章占比100.00%%)。凭借严格的同行评审与高效编辑流程,期刊年载文量精选控制在27篇,确保学术质量与前沿性。成果覆盖Web of ScienceWeb of Science、Scopus等国际权威数据库,为学者提供推动经济学领域高水平交流平台。

投稿咨询

投稿提示

Finance And Stochastics审稿周期约为 12周,或约稿 。该刊近年未被列入国际预警名单,年发文量约27篇,录用竞争适中,主题需确保紧密契合经济学前沿。投稿策略提示:避开学术会议旺季投稿以缩短周期,语言建议专业润色提升可读性。

  • 经济学 大类学科
  • English 出版语言
  • 是否预警
  • SCIE、SSCI 期刊收录
  • 27 发文量

中科院分区

中科院 SCI 期刊分区 2023年12月升级版

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
经济学
2区
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融
2区 2区 2区 3区

中科院 SCI 期刊分区 2022年12月升级版

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
经济学
2区
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融
1区 1区 1区 2区

JCR分区

按JIF指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 160 / 231

31%

学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 99 / 135

27%

学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q3 47 / 67

30.6%

学科:STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 85 / 168

49.7%

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 120 / 231

48.27%

学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 74 / 135

45.56%

学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q3 38 / 67

44.03%

学科:STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 83 / 168

50.89%

CiteScore

CiteScore SJR SNIP CiteScore 排名
CiteScore:2.9 SJR:0.922 SNIP:1.366
学科类别 分区 排名 百分位
大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability Q2 88 / 278

68%

大类:Mathematics 小类:Statistics, Probability and Uncertainty Q2 60 / 168

64%

大类:Mathematics 小类:Finance Q2 145 / 317

54%

期刊发文

  • A paradox in time-consistency in the mean–variance problem?

    Author: Alain Bensoussan, Kwok Chuen Wong, Sheung Chi Phillip Yam

    Journal: FINANCE AND STOCHASTICS, 2018, Vol.23, 173-207, DOI:10.1007/s00780-018-00381-0

  • Bounds for the sum of dependent risks and worst Value-at-Risk with monotone marginal densities

    Author: Ruodu Wang, Liang Peng, Jingping Yang

    Journal: FINANCE AND STOCHASTICS, 2013, Vol.17, 395-417, DOI:10.1007/s00780-012-0200-5

  • Jump-robust estimation of volatility with simultaneous presence of microstructure noise and multiple observations

    Author: Zhi Liu

    Journal: FINANCE AND STOCHASTICS, 2017, Vol.21, 427-469, DOI:10.1007/s00780-017-0325-7