Mathematics And Financial Economics

Mathematics And Financial Economics

数学与金融经济学

  • 3区 中科院分区
  • Q3 JCR分区

期刊简介

《Mathematics And Financial Economics》是由Springer Berlin Heidelberg出版社于2007年创办的英文国际期刊(ISSN: 1862-9679,E-ISSN: 1862-9660),该期刊长期致力于经济学领域的创新研究,主要研究方向为MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 。作为SCIE、SSCI收录期刊(JCR分区 Q3,中科院 3区),本刊采用OA未开放获取模式(OA占比0.0447...%),以发表经济学领域等方向的原创性研究为核心(研究类文章占比100.00%%)。凭借严格的同行评审与高效编辑流程,期刊年载文量精选控制在20篇,确保学术质量与前沿性。成果覆盖Web of ScienceWeb of Science、Scopus等国际权威数据库,为学者提供推动经济学领域高水平交流平台。

投稿咨询

投稿提示

Mathematics And Financial Economics审稿周期约为 。该刊近年未被列入国际预警名单,年发文量约20篇,录用竞争适中,主题需确保紧密契合经济学前沿。投稿策略提示:避开学术会议旺季投稿以缩短周期,语言建议专业润色提升可读性。

  • 经济学 大类学科
  • English 出版语言
  • 是否预警
  • SCIE、SSCI 期刊收录
  • 20 发文量

中科院分区

中科院 SCI 期刊分区 2023年12月升级版

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
经济学
3区
ECONOMICS 经济学 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融
3区 3区 3区 4区

中科院 SCI 期刊分区 2022年12月升级版

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
经济学
3区
ECONOMICS 经济学 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法
3区 3区 4区 4区

JCR分区

按JIF指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 169 / 231

27.1%

学科:ECONOMICS SSCI Q3 412 / 597

31.1%

学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q4 107 / 135

21.1%

学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q4 53 / 67

21.6%

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 138 / 231

40.48%

学科:ECONOMICS SSCI Q3 324 / 600

46.08%

学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 85 / 135

37.41%

学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q3 42 / 67

38.06%

CiteScore

CiteScore SJR SNIP CiteScore 排名
CiteScore:2.8 SJR:0.727 SNIP:1.234
学科类别 分区 排名 百分位
大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability Q2 94 / 278

66%

大类:Mathematics 小类:Statistics, Probability and Uncertainty Q2 63 / 168

62%

大类:Mathematics 小类:Finance Q2 148 / 317

53%

期刊发文

  • Consumption–investment problem with pathwise ambiguity under logarithmic utility

    Author: Zongxia Liang, Ming Ma

    Journal: Mathematics and Financial Economics, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s11579-019-00236-y

  • Quasiconvex risk statistics with scenario analysis

    Author: Dejian Tian, Long Jiang

    Journal: Mathematics and Financial Economics, 2014, Vol.9, 111-121, DOI:10.1007/s11579-014-0136-y

  • A simple trinomial lattice approach for the skew-extended CIR models

    Author: Xiaoyang Zhuo, Guangli Xu, Haoyan Zhang

    Journal: Mathematics and Financial Economics, 2017, Vol.11, 499-526, DOI:10.1007/s11579-017-0192-1

  • Optimal credit investment and risk control for an insurer with regime-switching

    Author: Lijun Bo, Huafu Liao, Yongjin Wang

    Journal: Mathematics and Financial Economics, 2018, Vol., , DOI:10.1007/s11579-018-0222-7

  • Time consistency for set-valued dynamic risk measures for bounded discrete-time processes

    Author: Yanhong Chen, Yijun Hu

    Journal: Mathematics and Financial Economics, 2017, Vol.12, 305-333, DOI:10.1007/s11579-017-0205-0