Journal Of Futures Markets

Journal Of Futures Markets

期货市场杂志

  • 2区 中科院分区
  • Q2 JCR分区

期刊简介

《Journal Of Futures Markets》是由Wiley-Blackwell出版社于1981年创办的英文国际期刊(ISSN: 0270-7314,E-ISSN: 1096-9934),该期刊长期致力于商业:财政与金融领域的创新研究,主要研究方向为BUSINESS, FINANCE。作为SCIE、SSCI收录期刊(JCR分区 Q2,中科院 2区),本刊采用OA未开放获取模式(OA占比0.0168...%),以发表商业:财政与金融领域等方向的原创性研究为核心(研究类文章占比100.00%%)。凭借严格的同行评审与高效编辑流程,期刊年载文量精选控制在135篇,确保学术质量与前沿性。成果覆盖Web of ScienceWeb of Science、Scopus等国际权威数据库,为学者提供推动经济学领域高水平交流平台。

投稿咨询

投稿提示

Journal Of Futures Markets该刊近年未被列入国际预警名单,年发文量约135篇,录用竞争适中,主题需确保紧密契合经济学前沿。投稿策略提示:避开学术会议旺季投稿以缩短周期,语言建议专业润色提升可读性。

  • 经济学 大类学科
  • English 出版语言
  • 是否预警
  • SCIE、SSCI 期刊收录
  • 135 发文量

中科院分区

《新锐期刊分区表》(2026年3月发布)

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
经济学
2区
BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融
2区

期刊分区表(2025年3月升级版)

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
经济学
4区
BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融
4区

期刊分区表(2023年12月升级版)

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
经济学
4区
BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融
4区

期刊分区表(2022年12月升级版)

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
经济学
3区
BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融
4区

期刊分区表(2021年12月升级版)

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
经济学
3区
BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融
4区

JCR分区

2025-2026年最新版

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q2 75 / 243

69.3

学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q2 83 / 243

66.05

2023-2024年最新版

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q2 113 / 231

51.3

学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q2 109 / 231

53.03

CiteScore(2026年6月最新版)

CiteScore SJR SNIP CiteScore 排名
CiteScore:3.6 SJR:0.599 SNIP:1.001
学科类别 分区 排名 百分位
大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics Q2 298 / 755

60%

大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance Q2 139 / 342

59%

大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Accounting Q2 88 / 191

54%

大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:General Business, Management and Accounting Q2 110 / 235

53%

期刊发文

  • Commodity Futures Report Text Sentiment and Return

    Author: Han, Qian; Hsieh, Pei-lin; Zhang, Lu

    Journal: JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1002/fut.70090

  • Fund Extreme Performance and Heterogeneous Investor Choice: Evidence From Smart Beta ETF

    Author: Liu, Xiaoqun; Chao, Youcong; Huang, Yihao; Yu, Hangjian

    Journal: JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1002/fut.70105

  • How Does Economic Policy Uncertainty Reshape Option Pricing

    Author: Chen, Wenting; Fei, Rixiang; Xu, Nana; He, Xin-Jiang

    Journal: JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1002/fut.70102

  • Quadratic Hedging of American Options Under GARCH Model

    Author: Ma, Junmei; Wang, Chen; Xu, Wei

    Journal: JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1002/fut.70099

  • Enhancing Commodity Futures Price Prediction With Geopolitical Risk Embedding: A Comparative Study of Deep Learning Model

    Author: Li, Yong; Qin, Lulu; Yang, Chenying

    Journal: JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1002/fut.70096

  • VIX Term Structure in the Rough Heston Model via Markovian Approximatio

    Author: Ye, Yifan; Fan, Zheqi; Kwok, Yue Kuen

    Journal: JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1002/fut.70082

  • Forecasting Crude Oil Volatility With Geopolitical Risk: The RSV-MIDAS-GPR Model and Its Economic Valu

    Author: Yang, Ke; Yin, Xuebao; Tian, Fengping

    Journal: JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1002/fut.70084

  • Connectedness Across Healthcare Cryptocurrencies, DeFi, and NFTs Tokens: Which Global Risk Factors Should Be Given More Attention

    Author: Khan, Nasir; Guesmi, Khaled; Su, Tong; Lucey, Brian

    Journal: JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1002/fut.70085